保證金制度

賣方交易保證金（買方無保證金）：

u 期權合約結算價*標的期貨合約交易單位+Max(標的期貨合約保證金-1/2期權合約虛值額，1/2標的期貨合約保證金）

期權合約虛值額：

u 看漲期權虛值額=Max(行權價格-標的期貨合約結算價，0)*標的期貨合約交易單位

u 看跌期權虛值額=Max(標的期貨合約結算價-行權價格，0)*標的期貨合約交易單位

漲跌停板制度

漲停板價格：

? 期權合約上一交易日結算價+標的期貨合約上一交易日結算價*期貨合約漲跌停板比例

跌停板價格：

? Max(期權合約上一交易日結算價-標的期貨上一交易日結算價*標的期貨合約跌停板比例，期權合約最小變動價位）

*銅期貨漲跌停板幅度為：上一交易日結算價±3%

舉例：

1/31日當日CU1805C53000漲跌停板：

漲停板：銅期權上一交易日結算價+53380*3%

跌停板：銅期權上一交易日結算價-53380*3%

持倉限額制度

期權合約持倉限額等于標的期貨合約持倉限額，并隨之變化。期權合約到期月之前，期權合約及其標的期貨合約合并持倉不能超過標的期貨合約持倉限額1.5倍。